資產配置/美國

我試圖根據 20 到 50 年的資料集，針對 5 年、10 年和 20 年的時間段，列出以下資產類別，使用自下而上的市場細分方法，將包含其平均年回報率、標準差、平均貝塔值，以及相應的指數。本頁針對美國經濟。

現金等價物

型別	期限	違約風險	平均回報率			平均標準差			平均貝塔值			指數
空白	空白	空白	5年	10年	20年	5年	10年	20年	5年	10年	20年	空白
國庫券	4週期票	無
國庫券	13週期票	無
國庫券	26週期票	無
國庫券	2年	無
國庫券	3年	無
國庫券	5年	無
國庫券	10年	無
TIPS	5年	無
TIPS	10年	無
TIPS	20年	無

固定收益

公司債券

型別	期限	違約風險	平均回報率			平均標準差			平均貝塔值			指數
空白	空白	空白	5年	10年	20年	5年	10年	20年	5年	10年	20年	空白
公司	短期	Aaa/AAA
公司	短期	Aa/AA
公司	短期	A/A
公司	短期	Baa/BBB
公司	中期>10	Aaa/AAA
公司	中期>10	Aa/AA
公司	中期>10	A/A
公司	中期>10	Baa/BBB
公司	長期10<	Aaa/AAA
公司	長期10<	Aa/AA
公司	長期10<	A/A
公司	長期10<	Baa/BBB

股票

大型股：市值超過US$50 億美元	中型股：市值介於US$10 億美元和US$50 億美元之間	小型股：市值低於US$10 億美元	微型股：市值低於US$1 億美元

我將進一步將股票分類為價值股和成長股，但分配這些投資的決定非常主觀，對於共同基金而言，最終的決定權在於共同基金經理。此外，共同基金中常見的“大型成長股”實際上可能包含 40% 的小型價值股和 60% 的大型成長股，仍然被視為“大型成長股”。因此，定義和分析將取決於個人的選擇標準，投資者可以自行進行。

國內公司股票

型別	市值	平均回報率			平均標準差			平均貝塔值			指數
空白	空白	5年	10年	20年	5年	10年	20年	5年	10年	20年	空白
國內	大型股
國內	中型股
國內	小型股
國內	微型股

外部連結