R 程式設計/矩量法
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- gmm 軟體包實現了廣義矩估計法和廣義經驗似然。
首先，可以使用以下方法估計一個簡單的線性模型或一個帶有工具變數的簡單線性模型：gmm()函式。GMM 方法通常用於估計異方差工具變數模型。
> # Simple linear model
> N <- 1000
> u <- rnorm(N)
> x <- 1 + rnorm(N)
> y <- 1 + x + u
> res <- gmm(y ~ x, x)
> # Simple linear model with instrumental variables.
> library(gmm)
> N <- 1000
> u <- rnorm(N)
> z <- rnorm(N)
> x <- 1 + z + u + rnorm(N)
> y <- 1 + x + u
> res <- gmm(y ~ x, z)
> summary(res)