計量經濟學理論

計量經濟學是經濟學的一個分支，它關注使用數學來描述、建模、證明和預測經濟理論和體系。

這本書可以看作是三個部分。

第 1-4 章

進行基本和更高階計量經濟學所需的介紹和數學基礎。

第 5、6 章

雙變數和多變量回歸分析的基礎知識。

第 7-16 章

基本計量經濟學的應用和高階主題。

目錄

1. 計量經濟學理論簡介
   1. 計量經濟學方法
   2. 計量經濟學的型別
   3. 統計軟體包
   4. 先決條件
2. 迴歸分析的重要術語和概念
   1. 什麼是迴歸？
   2. 迴歸與因果關係和相關性
   3. 術語和符號
   4. 資料
3. 統計概念
   1. 求和與乘積運算子
   2. 樣本點、樣本空間和事件
   3. 機率密度函式 (pdf)
   4. 機率分佈的概念
   5. 理論機率分佈
   6. 漸近收斂
   7. 統計推斷
      1. 估計
      2. 假設檢驗
4. 矩陣代數
   1. 定義
   2. 矩陣的型別
   3. 矩陣運算
   4. 行列式
   5. 方陣的逆
   6. 矩陣微分
5. 經典正態線性迴歸模型 (CNLRM)
   1. 經典線性迴歸模型的假設
   2. OLS 估計量的性質
      1. β1 性質的證明
   3. 最大似然 (ML)
   4. 普通最小二乘法 (OLS)
      1. 正規方程證明
6. 多元迴歸分析
   1. 普通最小二乘法 (OLS)
      1. 係數
      2. 方差
   2. 廣義最小二乘法 (GLS)
      1. 係數
      2. 方差
   3. 推斷
      1. t 檢驗
      2. F 檢驗
      3. 決定係數：R
      4. 似然比 (LR)、拉格朗日乘子 (LM) 和 Wald (W) 檢驗
7. 虛擬變數
   1. 異方差和自相關問題
8. 多重共線性
   1. 多重共線性的性質
   2. 多重共線性情況下理論上的影響
   3. 多重共線性情況下實際的影響
   4. 多重共線性的檢驗
   5. 解決多重共線性的方法
9. 異方差
   1. 異方差的性質
   2. 異方差情況下理論上的影響
   3. 異方差情況下實際的影響
   4. 異方差的檢驗
   5. 解決異方差的方法
10. 序列相關 - 自相關
11. 聯立方程模型
12. 時間序列分析
    1. 一階自相關
    2. 自迴歸 (AR) 過程
    3. 移動平均 (MA) 過程
    4. ARIMA 模型
    5. 識別、估計和檢查 ARIMA 模型的 Box-Jenkins 方法
    6. 向量自迴歸
    7. ARCH
    8. GARCH
13. 模型設定和診斷檢驗
    1. 設定錯誤
    2. 設定錯誤的檢驗
    3. 錯誤項設定不正確
    4. 巢狀和非巢狀模型
    5. 模型選擇標準
14. 殘差問題：穩健迴歸
    1. 異常值
    2. 槓桿率
    3. 異方差一致估計量
15. 微觀計量經濟學：定性因變數模型
    1. 簡介
    2. 線性機率模型 (LPM)
    3. 二元選擇模型
       1. Logit
       2. Probit
    4. Tobit
    5. 泊松迴歸
16. 學習輔助和方程
    1. 基本統計學
    2. 假設檢驗
    3. SLR
    4. MLR

參考文獻

Ramanathan, Ramu。 “帶有應用的入門計量經濟學”。 西南湯姆森學習，2002 年。

資源

• Gretl Gnu 迴歸、計量經濟學和時間序列庫（計量經濟學計算的開源和免費軟體）